同业智通课堂 商业银行流动性风险管理初探
结合当下银行业对于流动性风险管理的普遍重视热点所推出的针对性课程，课程从典型的流动性风险案例和现象入手，通过对流动性风险定义、计量方法和管理实务经验的讲解分享，让学员全面了解和掌握流动性风险管
授课讲师
姚奕先生，银行业资深风险管
理专家
特邀讲师
银行风控领域从业超过16年，业界第一批
从事巴塞尔协议和银行全面风险管理体系建
设的专家，曾任职于交通银行总行风险管理
部，银监会新资本协议规划与研究小组原成
员，曾参与银监会《商业银行资本管理办法
（试行）》的起草和讨论工作。目前担任多
家研究机构的资深专家角色，既有深厚的理
论功底，又有丰富的实务经验，发表十多篇
论文，并有超过1000小时的演讲经验。
课程介绍
TA
6小时专业课程带您初探流动性风险管理
结合当下银行业对于流动性风险管理的普遍重视
热点所推出的针对性课程，课程从典型的流动性
风险案例和现象入手，通过对流动性风险定义、
计量方法和管理实务经验的讲解分享，让学员全
面了解和掌握流动性风险管理体系核心内容。课
程既有理论基础，又有实务案例，讲解深入浅出
，是风控人员学习掌握流动性风险管理的最佳入
门课程。
流动性风险管理
初探
一、流动性风险案例与现象
（一）贝尔斯登的溃败
1)券商的主要业务范围
2）贝尔斯登倒闭的成因分析
（二）银行挤兑案例
二流动性风险的定义
（一）流动性风险定义
（二）流动性风险分类
1）交易流动性风险
2）融资流动性风险
（三）流动性黑洞
三、流动性风险的计量
（一）交易流动性风险
1）内生流动性计量
2）外生流动性计量
3）流动性调整的在险价值
（二）融资流动性风险
1）净流动性头寸
2）巴塞尔协议规定
3）现金流的分类
4）监控流动性的指标
5）日间流动性度量
（三）流动性风险计量难点
初探
一、流动性风险案例与现象
（一）贝尔斯登的溃败
1)券商的主要业务范围
2）贝尔斯登倒闭的成因分析
（二）银行挤兑案例
二流动性风险的定义
（一）流动性风险定义
（二）流动性风险分类
1）交易流动性风险
2）融资流动性风险
（三）流动性黑洞
三、流动性风险的计量
（一）交易流动性风险
1）内生流动性计量
2）外生流动性计量
3）流动性调整的在险价值
（二）融资流动性风险
1）净流动性头寸
2）巴塞尔协议规定
3）现金流的分类
4）监控流动性的指标
5）日间流动性度量
（三）流动性风险计量难点
四、司库及流动性风险管理
（一）流动性风险管理策略
1）资产管理
2）负债管理
3）资产负债均衡管理
（二）流动性风险管理治理架构
1）资产负债管理委员会
2）司库部门
（三）流动性风险管理工具与方法
（四)主要资产类型及投资
1）货币市场主要产品
2）资本市场主要产品
（五）主要负债类型及管理
1)存款定价及管理
2）非存款负债的管理
（六）流动性转移定价
（七）流动性风险报告
五、流动性风险压力测试与应急计划
（一）流动性风险压力测试
1）流动性压力测试设计
2）流动性压力测试场景
3）流动性压力测试结果
（二）流动性应急计划
1）应急计划治理架构
2）应急计划的设计
（一）流动性风险管理策略
1）资产管理
2）负债管理
3）资产负债均衡管理
（二）流动性风险管理治理架构
1）资产负债管理委员会
2）司库部门
（三）流动性风险管理工具与方法
（四)主要资产类型及投资
1）货币市场主要产品
2）资本市场主要产品
（五）主要负债类型及管理
1)存款定价及管理
2）非存款负债的管理
（六）流动性转移定价
（七）流动性风险报告
五、流动性风险压力测试与应急计划
（一）流动性风险压力测试
1）流动性压力测试设计
2）流动性压力测试场景
3）流动性压力测试结果
（二）流动性应急计划
1）应急计划治理架构
2）应急计划的设计
