同业智通课堂 商业银行ALM、FTP、流动性风险管理
本期资产负债管理课程，结合人行银监在流动性管理、LPR对FTP定价的考核等新的监管要求，在当今金融科技不断发展的背景下，对商业银行尤其是中小商业银行，在资产负债管理、FTP以及流动性管理等领域，
授课讲师
李老师，现任某商业银行总行
计划财务部总经理
特邀讲师
经济学硕士生毕业，高级经济师职称，上海
金融学会会员，具有二十多年商业银行工作
经历，曾任职多家商业银行资产负债管理部
负责人，长期在全国股份制、城市商业银行
等不同类型银行总行从事资产负债管理、资
本管理、财务管理、绩效考核等工作，理论
及实务经验丰富，也多次受道为银行从业人
员进行线上线下培训，投课经验丰富，是商
业银行资产负债管理领域较为资深的专家。
课程介绍
6小时专业课程带您全面掌握资产负债管理
本期资产负债管理课程，结合人行银监在流动性
管理、LPR对FTP定价的考核等新的监管要求，在
当今金融科技不断发展的背景下，对商业银行尤
其是中小商业银行，在资产负债管理、FTP以及流
动性管理等领域，进行深入的分析和探讨
商业银行核心管理：资产负债管理（ALM)
商业银行核心管理工具：内部资金转移定价
商业银行流动性风险管理
商业银行核心管理资产负债管理(ALM)
一、资产负债管理概述
（一）内容及特点
（二）商业银行ALM演进过程
（三）商业银行资产负债管理部门职责定位
二、资产负债管理运作机制
（一）预算及经营计划
（二）司库管理
（三）绩效考核
（四）ALCO会议（资产负债管理委员会）
（五）管理信息系统
三、金融科技时代背景下的资产负债管理
（一）挑战和变化
1、客群渠道的变化
2、资产负债结构的变化
3、流动性及利率风险管理变化
4、盈利模式变化
（二）应对措施
1、系统建设
2、产品管理
3、风险管控
4、绩效考核
一、资产负债管理概述
（一）内容及特点
（二）商业银行ALM演进过程
（三）商业银行资产负债管理部门职责定位
二、资产负债管理运作机制
（一）预算及经营计划
（二）司库管理
（三）绩效考核
（四）ALCO会议（资产负债管理委员会）
（五）管理信息系统
三、金融科技时代背景下的资产负债管理
（一）挑战和变化
1、客群渠道的变化
2、资产负债结构的变化
3、流动性及利率风险管理变化
4、盈利模式变化
（二）应对措施
1、系统建设
2、产品管理
3、风险管控
4、绩效考核
商业银行核心管理工具内部资金转移定价
一、FTP原理
（一）FTP的原理
（二）FTP的逻辑
（三）资金管理模式与FTP
（四）商业银行司库与FTP
二、FTP基准收益率曲线
（一）FTP基准收益率曲线
（二）FTP价格的构成
（三）FTP计价范围和分类
三、FTP定价方法
（一）FTP定价方法的历史演变
（二）FTP定价方法：举例
（三）贷款市场报价（LPR）引入FTP的
定价模式
四、FTP创利报告及考核
（一）FTP创利报告
（二）FTP考核
五、FTP运用和意义
（一）集中管理利率风险
（二）科学评价绩效
（三）优化资产负债组合
（四）指导产品和客户定价
一、FTP原理
（一）FTP的原理
（二）FTP的逻辑
（三）资金管理模式与FTP
（四）商业银行司库与FTP
二、FTP基准收益率曲线
（一）FTP基准收益率曲线
（二）FTP价格的构成
（三）FTP计价范围和分类
三、FTP定价方法
（一）FTP定价方法的历史演变
（二）FTP定价方法：举例
（三）贷款市场报价（LPR）引入FTP的
定价模式
四、FTP创利报告及考核
（一）FTP创利报告
（二）FTP考核
五、FTP运用和意义
（一）集中管理利率风险
（二）科学评价绩效
（三）优化资产负债组合
（四）指导产品和客户定价
商业银行流动性风险管理
一、流动性风险基本原理
（一）引子：流动性风险
（二）商业银行经营特性
（三）商业银行流动性风险来源
（四）商业银行的流动性风险
二、流动性风险管理指标
（一）比例指标管理时期
（二）核心监管指标时期
（三）MPA考核体系流动性指标
（四）最新《商业银行流动性管理办法》解读
三、流动性风险管理工具和方法
（一）工具和方法
1、流动性风险管理工具和方法概述
2、资产负债规划
3、金融市场融资工具
4、现金流缺口及流动性限额
5、流动性压力测试
6、流动性风险应急预案
（二）存在问题和挑战
1、包商银行事件之后的新时期流动性特点
2、严监管背景下商业银行流动性挑战
3、互联网银行时代新的流动性管理挑战
（三）应对策略
1、机构人员设置
2、管理策略
3、信息系统
一、流动性风险基本原理
（一）引子：流动性风险
（二）商业银行经营特性
（三）商业银行流动性风险来源
（四）商业银行的流动性风险
二、流动性风险管理指标
（一）比例指标管理时期
（二）核心监管指标时期
（三）MPA考核体系流动性指标
（四）最新《商业银行流动性管理办法》解读
三、流动性风险管理工具和方法
（一）工具和方法
1、流动性风险管理工具和方法概述
2、资产负债规划
3、金融市场融资工具
4、现金流缺口及流动性限额
5、流动性压力测试
6、流动性风险应急预案
（二）存在问题和挑战
1、包商银行事件之后的新时期流动性特点
2、严监管背景下商业银行流动性挑战
3、互联网银行时代新的流动性管理挑战
（三）应对策略
1、机构人员设置
2、管理策略
3、信息系统
